Hay testimonios de descripcion de la zona que hoy ocupa el Rocio desde el siglo IV despues de Cristo, por el poeta latino Festo Avien, por historiadores arabes, como Isidri,  y principalmente, en el  "Libro de la Monteria" del Rey Alfonso XI. en todos ellos aparecen los caracteres de la marisma y sus condiciones para la cria de ganado, especialmente el caballar.

Pero tal vez un punto de partida certero sea la conquista cristiana a los arabes de Sevilla (1248) por el Rey Fernando III el Santo y de ahi se paso a conquistar  Niebla (1262), ya por el Rey Alfonso X el Sabio. a cuya jurisdiccion pertenecia Almonte. Quedaria pues la marisma como una zona de caza real. Fue intencion del Rey repoblar aquella zona, y favorecer el comercio y la actividad económica. Niebla paso a ser vicaria de la archidiócesis de Sevilla, y Almonte quedo pues bajo la vicaria de Niebla.

La zona que hoy ocupa la aldea se denominaba Las Rocinas por aquel entonces. Era un hermoso paraje, de limites imprecisos, por donde discurria el arroyo del mismo nombre. Una parte del mismo, conocida como la Madre de las Marismas, fue donada por los Reyes Catolicos a su Seretario Real Estaban Perez, pero el Concejo de Almonte se la adquirio a su hijo en 1582, siendo ya desde entonces propiedad del Municipio de Almonte hasta hoy.

Pero ademas de estas referencias geograficas, ¿cuando hay referencias de la existencia de una ermita en aquel paraje?. Pues en el año 1335, en un acta de reunion de autoridades de Niebla y Sevilla para asuntos de linderos. Como lugar de reunion  se habla de un Bodegon de Fraile que se halla junto a una iglesia a la que llaman Ntra. Sra. de las Rocinas. Pocos años mas tarde, Alfonso XI se refiere de nuevo a la iglesia en su "Libro de la Monteria". Podemos leer en el, alabando las cualidades de la zona como cazadero, lo siguiente: "...e señaladamente son los mejores sotos de correr cabo de una iglesia que dicen de Santa Maria de las Rocinas e cabo de otra iglesia que dicen de santolalla."

Esta ultima iglesia termino desapareciendo, pero las referencias a la iglesia de Santa Maria de las Rocinas siguen apareciendo, como por ejemplo en el legado de una vecina de Niebla para la obra de Santa Maria de las Rocinas en 1349. Ya   en 1400 las autoridades de Niebla y Sevilla se vuelven a reunir de nuevo por cuestiones de amojonamiento de linderos, y esta vez lo hacen en la iglesia de Santa Maria de las Rocinas.

Por lo tanto cabe afirmar que la ermita existia a lo largo del siglo XIV con referencias que dan a entender su existencia anterior. Por ello es la hipotesis mas aceptada que la misma fuera erigida en 1280 por el Rey Alfonso X el Sabio para dar culto a una imagen cuya datacion, como se describe en la seccion la imagen tiene coincidencia aproximada con esa fecha.

Hay tambien que referirse a la conocida Leyenda de la Aparicion,  que figura de esta manera en el libro de Reglas de la Hermandad Matriz:de Almonte.

" Entrado el siglo quinze de la Encarnacion del Verbo Eterno, un hombre que o apacentaba ganado o havia salido a cazar, hallandose en el termino de la villa de Almonte en el sitio que llaman de la Rocina (cuyas incultas malezas le hacian impracticablea humanas plantas, y solo accesible a las Aves y a silvestres fieras) advirtio en la vehemencia del ladrido de los perros, que se ocultaba en aquella selva alguna cosa, que les movia a aquellas expresiones de su natural instinto. Penetro aunque a costa de no poco trabajo, y en medio de las Espinas hallo la Imagen de aquel sagrado Lirio intacto de las espinas del pecado, vio entre las Zarzas el simulacro de aquella Zarza Mistica ilesa entre los ardores del original delito, miro una Imagen de la Reyna de los Angeles de estatura natural colocada sobre el seco Tronco de un Arbol. Era de talla, y su belleza libertina. Vestiase de una tunica de lino, entre blanco, y verde, era su portentosa hermosura atractivo aun para la imaginacion mas libertina.

Hallasgo tan precioso como no esperado, lleno al hombre de un gozo sobre toda ponderacion, y queriendo hacer a todos patente tanta dicha a costa de sus afanes desmontando parte de aquel cerrado bosque saco en sus hombros la soberana Imagen a Campo descubierto. Pero como fueses su intencion colocar en la Villa de Almonte distante tres leguas de aquel sitio el bello simulacro, siguiendo en sus intentos piadosos, se quedo dormido a esfuerzo de su cansancio, y su fatiga. Desperto,  y se halloo sin la sagrada Imagen, penetrado de dolor, bolvio al sitio donde la vio primero, y alli la encontro. Vino a Almonte, y refirio todo lo sucedido, con la cual noticia salieron, el Clero, y Cabildo de esta villa, y hallaron la Sta. Imagen en el lugar, y modo que el hombre les habia referido, notando ilesa su belleza no obstante el largo tiempo que havia estado expuesta, a la inclemencia de los tiempos, lluvias, rayos de Sol, y tempestades. Poseidos de la devocion y del respeto, la sacaron de entre las malezas, y la pusieron en la Iglesia Mayor de dicha Villa, entretanto que en aquella Selva se  le labrava templo.

    Hizose en efecto una pequeña Hermita  de diez varas de largo, y se construyo el Altar para colocar la Imagen de tal modo que en el tronco en que fue hallada le sirviese de peana.

Adorandose en aquel sitio con el nombre de la Virgen de las Rocinas."

    La leyenda es hermosa aunque no tenga visos de realidad. La realidad del siglo XV supone la adquisición de Almonte por la casa de Medina Sidonia, convirtiéndose la zona que se llamaba "de las Rocinas" como un enclave fundamental dada su condición de encrucijada de caminos, fomentando también la casa Ducal la devoción a la Santísima Virgen del Rocio. Es la consolidación de una historia que sigue acumulando siglos y devoción.